Una cintura posteriore

Significato e Curiosità su Una cintura posteriore: Nella teoria della probabilità, una martingala è un processo stocastico Xt{\displaystyle X_{t}}, indicizzato da un parametro crescente t{\displaystyle t} (spesso interpretabile come tempo), con la seguente proprietà: per ogni s=t{\displaystyle s\leq t}, l'attesa di Xt{\displaystyle X_{t}} condizionata rispetto ai valori di Xr,r=s{\displaystyle X_{r},r\leq s}, è uguale ad Xs{\displaystyle X_{s}}. Il più noto esempio di martingala, in cui il parametro s{\displaystyle s} è continuo, è senz'altro il moto browniano.

Sostantivo

martingala ( approfondimento) f sing(pl.: martingale)

1. definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

mar | tin | gà | la

Pronuncia

IPA: /martin'gala/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Iperonimi

• finimento